Glidande Medelvärde Java Exempel

Flyttande medelvärde. Detta exempel lär dig hur man beräknar det glidande medlet av en tidsserie i Excel. Ett glidande medel används för att släpa ut oregelbundenheter toppar och dalar för att enkelt kunna känna igen trenderna. 1 Först, låt oss ta en titt på vår tidsserie.2 På Datafliken klickar du på Data Analysis. Note kan inte hitta knappen Data Analysis Klicka här för att ladda till verktyget Add-in Analysis ToolPak.3 Välj Flytta genomsnitt och klicka på OK.4 Klicka på rutan Inmatningsområde och välj intervallet B2 M2. 5 Klicka i rutan Intervall och skriv 6.6 Klicka i rutan Utmatningsområde och välj cell B3.8 Skriv ett diagram över dessa värden. Planering eftersom vi anger intervallet till 6 är det rörliga genomsnittet genomsnittet för de föregående 5 datapunkterna och Den aktuella datapunkten Som ett resultat utjämnas toppar och dalar Grafen visar en ökande trend Excel kan inte beräkna det glidande medlet för de första 5 datapunkterna eftersom det inte finns tillräckligt med tidigare datapunkter.9 Upprepa steg 2 till 8 för intervall 2 Och intervall 4.Konklusion Den la rger intervallet desto mer topparna och dalarna släpas ut Ju mindre intervallet desto närmare de rörliga medelvärdena ligger till de faktiska datapunkterna. Jag har i princip en uppsättning värden som denna. Ovanstående array är förenklad, jag samlar 1 värde per millisekund i min riktiga kod och jag måste bearbeta utmatningen på en algoritm skrev jag för att hitta den närmaste toppen före en tidpunkt. Min logik misslyckas eftersom i mitt exempel ovan är 0 36 den riktiga toppen, men min algoritm skulle se ut bakåt och se det sista numret 0 25 som toppen eftersom det sänker till 0 24 före det. Målet är att ta dessa värden och tillämpa en algoritm för dem som släpper ut dem lite så att jag har mer linjära värden dvs jag tycker att mina resultat är svaga, inte jaggedy. Jag har fått höra att använda ett exponentiellt glidande medelfilter till mina värden. Hur kan jag göra det? Det är verkligen svårt för mig att läsa matematiska ekvationer. Jag hanterar mycket bättre med kod. Hur bearbetar jag värden i min array och tillämpar exponering ntial glidande genomsnittlig beräkning för att jämna dem out. asked Feb 8 12 på 20 27.Till beräkna ett exponentiellt glidande medelvärde behöver du hålla någon stat runt och du behöver en inställningsparameter Detta kräver en liten klass om du antar att du använder Java 5 eller senare. Instantiate med sönderfallsparametern du vill kan ta tuning bör vara mellan 0 och 1 och använd sedan medelvärdet för att filtrera. När du läser en sida om någon matematisk återkommande är allt du verkligen behöver veta när du gör det till kod, att matematiker gillar att skriva indexer i arrayer och sekvenser med prenumerationer De har några andra noteringar också, vilket hjälper inte Emellertid är EMA ganska enkel eftersom du bara behöver komma ihåg ett gammalt värde, inga komplicerade tillståndsuppsättningar krävs. svarade den 8 februari 12 på 20 42. TKKocheran Ganska mycket Det är inte trevligt när saker kan vara enkla Om du börjar med en ny sekvens får du en ny medelvärde Observera att de första villkoren i den genomsnittliga sekvensen kommer att hoppa runt lite på grund av gränseffekter, men du får de där wi men också andra glidande medelvärden Men en bra fördel är att du kan förflytta den glidande genomsnittliga logiken till medelvärdena och experimentera utan att störa resten av ditt program för mycket Donal Fellows 9 feb 12 på 0 06. Jag har svårt att förstå din frågor, men jag kommer att försöka svara ändå.1 Om din algoritm hittades 0 25 istället för 0 36, då är det fel Det är fel eftersom det förutsätter en monotonisk ökning eller minskning som alltid går upp eller alltid går ner Om du inte är genomsnittlig ALL dina data, dina datapunkter --- som du presenterar dem --- är olinjära Om du verkligen vill hitta det maximala värdet mellan två punkter i tid, skar du din matris från tmin till tmax och hitta max av den subarray.2 Nu är konceptet med glidande medelvärden mycket enkelt. Föreställ dig att jag har följande lista 1 4, 1 5, 1 4, 1 5, 1 5 Jag kan släta ut det genom att ta medeltalet av två siffror 1 45, 1 45, 1 45, 1 5 Observera att det första numret är genomsnittet av 1 5 och 1 4 sekund och första siffrorna se Cond ny lista är genomsnittet av 1 4 och 1 5 tredje och andra gamla listan den tredje nya listan i genomsnitt 1 5 och 1 4 fjärde och tredje och så vidare kunde jag ha gjort det period tre eller fyra eller n Observera hur Dataen är mycket jämnare Ett bra sätt att se glidande medelvärden på jobbet är att gå till Google Finance, välj ett lager försök Tesla Motors ganska flyktiga TSLA och klicka på technicals längst ner i diagrammet Välj Flytta genomsnittet med en given period och Exponentiell Glidande medelvärde för att jämföra deras skillnader. Exponentialt glidande medelvärde är bara en annan utarbetande av detta men vikter de äldre data mindre än de nya data här är ett sätt att förspänna utjämningen mot baksidan. Läs Wikipedia-posten. Så det här är mer en Kommentera än ett svar, men den lilla kommentarfältet var bara för liten lycka till. Om du har problem med matte kan du gå med ett enkelt rörligt medel istället för exponentiellt. Således får du den sista x-termen som delas med x Otestad pseudokod. Notera det Du kommer att behöva hantera start - och slutdelarna av data eftersom det tydligt är att du inte kan räkna med de senaste 5 termerna när du befinner dig på din andra datapunkt. Det finns också mer effektiva sätt att beräkna denna rörliga genomsnittliga summan summan - äldsta nyaste, men Detta är för att få konceptet av vad som händer across. answered 8 februari 12 på 20 41.Moving Average - MA. BREAKING DOWN Moving Average - MA. As ett SMA-exempel, överväga en säkerhet med följande stängningspriser över 15 dagar. Vecka 1 5 dagar 20, 22, 24, 25, 23.Veek 2 5 dagar 26, 28, 26, 29, 27.Veek 3 5 dagar 28, 30, 27, 29, 28.A 10-dagars MA skulle genomsnittligen ut Stängningspriser för de första 10 dagarna som den första datapunkten Nästa datapunkt skulle släppa det tidigaste priset, lägga till priset på dag 11 och ta medeltalet och så vidare som visas nedan. Som noterat tidigare lagrar MAs nuvarande prisåtgärder eftersom De är baserade på tidigare priser, desto längre tid för MA, desto större är fördröjningen. Således kommer en 200-dagars MA att ha en mycket större grad av fördröjning än en 20-dagars MA Eftersom det innehåller priser för de senaste 200 dagarna. MA-rens längd som ska användas beror på handelsmålen, med kortare MAs som används för korttidshandel och långsiktiga MAs mer lämpade för långsiktiga investerare. Den 200-dagars MA är i stor utsträckning Följt av investerare och handlare, med raster över och under detta glidande medelvärde anses vara viktiga handelssignaler. MAs ger också viktiga handelssignaler på egen hand eller när två genomsnitt passerar över. En stigande MA indikerar att säkerheten är i en uptrend medan en Minskande MA indikerar att det är i en downtrend På liknande sätt är uppåtgående momentum bekräftat med en haussead crossover som uppträder när en kortvarig MA korsar över en längre sikt MA Nedåtgående momentum bekräftas med en bearish crossover som uppträder när en kortsiktig MA passerar under en längre tid MA.